【何回やるの？】FX過去検証に必要な回数を検証しました【合格目安一覧表あり】

過去検証するトレーダーが共通して悩む問題です。

いざ検証を始めるうえで、見通し目標を立てることは大切。

しかし具体的な目標回数を調べると、最低100回という人もいれば、1000回でも足りないという意見も…

私も何度も調べましたが、プロの書籍やブログを読み解くほどに、「最後は納得できるまで」と身もふたもない結論に逃げられ、苦労しました。

検証屋として2年以上毎日検証を続け、トータル検証回数が1兆回を超えた私が断言します。

必要な検証数は、統計的に算出が可能です。

そこで今回は、トレード過去検証に必要な回数と、その根拠について紹介します。

本記事の執筆者

この記事を読むことで、「もっと検証が必要だったのでは」という底の見えない不安を、揺るがない数的根拠で消し去れます。

真摯に検証と向き合っている時点で、既に勝ちトレーダーへ乗り換える切符を手にしてます。

「この手法は勝てるの？」という曖昧な不安を、確かな数字のダメ押しで乗り越えましょう。

検証回数の役割とは？

プロが望む回数から”役割”を考察

気になる疑問ですね。

書籍に載るようなプロでも、望む検証回数は様々です。

しかし「勝てる人のマネをする」とは、トレーダーの自信づけに欠かせない工程なのも事実。

また数字の目安があることで、統計的な考え方にも納得しやすくなります。

そこで小難しい理論や理屈を抜きにして、先にプロが考える《一定の基準》を紹介しましょう。

●20回未満――大幅な誤差
●100回以上――予測価値が高まる
●数百回――ほとんどのテストで充分
「サンプルサイズが大きいほど、その推測で得られる結果は精密になる。～(中略)〜サンプルサイズが20未満では、大幅な誤差が出るだろう。サンプルサイズが100以上なら、予測価値もずっと高まる。サンプルサイズが数百あれば、ほとんどのテストには充分だろう」

タートル流投資の魔術[カーティス・フェイス]

●３年分/800回
「少なくとも三年分のサンプル外データ取っておくようにしています」
「八〇〇回ほどあれば、たぶん検証に必要なサンプル外データは一年分で足りるでしょう」

マーケットの魔術師・システムトレーダー編[ラリー・ウィリアムズ]

●何千回

「将来、分析した通りにトレードできるという統計的信頼性を得るためには、開発サンプル中に何千ものトレードが含まれていなくてはならないのです」

マーケットの魔術師・システムトレーダー編[キース・フィッチェン]

●5000回

「七種類すべてについて同じルールと同じパラメータを使いました。その結果、約五〇〇〇回のトレード試行ができました。サンプルサイズがコレくらい大きくなると、トレードに自信が持てます」

マーケットの魔術師・システムトレーダー編[マレー・ルジェーロ]

●ルールの数×30～100回

「おおよその目安として、１戦略ルールにつき最低30〜100回のトレードは欲しいところだ。したがって、４つの戦略ルールがある場合、リポートには少なくとも120〜400回のトレードが必要ということになる。もちろん、トレード数は多ければ多いほどよい」

システムトレード 検証と実践[ケビン・J・ダービー]

●（20～25）×２回

「少なくともサンプルサイズ二つ分だ。サンプルサイズとは、一連の限られた数のトレードのことで、通常は二〇～二五回のトレードだ」

《ゾーン最終章[マーク・ダグラス]》

最小で30回。しかし全体を見ると、100回以下の検証で納得しているプロは少数派です。

目的別に考えると、検証回数の区別が可能です。

メンタルを重視する書籍（タートル流投資の魔術・ゾーン最終章）は、比較的少ない検証数ですね。

これは、人間の脳は目先の結果(少ないトレード数)しか把握できないため、心理的な納得に必要とするトレード数は少ないと考えられるでしょう。

反対に、機械的な性能を求めるプロは、1000回以上のトレード数を望む人が多数派。

これはTwitterやブログ界隈で活躍するトレーダーにも見られる傾向で、1000回以上とアドバイスしている人が多いです。

まとめると、以下の通り考察できます。

検証のやり方を調べると、日時や価格に加え、メンタル記録や気付きを書き込むようアドバイスされます。

しかし、1000回や2000回と数が必要なのは、手法の性能測定だけ。

根幹的な自信づけは100回未満で終わるので、記録する手間を大幅に削減できますね。

ランダムの”振れ幅”を抜け出す

ではなぜ、手法性能を確かめるには、たくさん検証する必要があるのでしょうか。

理由は、手法とは無関係な『ランダムの振れ幅』を超える必要があるためです。

値動きの原因は無数にあります。

・チャート分析・季節性・参入者の気まぐれ・企業による大口売買・世界情勢etc…

そのため[手法の分析]と[値動き背景]が合致するトレード、

つまり本当の意味で手法が原因で勝てたトレードは、取引全体の５%程度です。

分かりやすく例えると、100回検証した内訳は、95回ランダムな勝ち負け、５回手法の優位性が働いた結果となります。

酷い話、負ける手法を100回検証して、

・95回のランダムが上振れして[+200pips]
・５回の手法性能が[-20pips]
⇒合計[+180pips]

勝てる手法と誤解してしまう可能性が十分ありえるのです。

正解です。１万回や２万回と繰り返せば、成績は±0に限りなく近くなります。

しかし100回では、６回サイコロを転がして1/6を確かめているのと同じです。理論値だけを考え、結果の振れ幅を無視しています。

ここが最大の落とし穴です。

統計的な考え方は、『結果の振れ幅が○○へ収束する』です。

つまり、トレードでもサイコロでも、ランダムが収束していく”振れ幅”が分からない限り、ランダムと手法性能を区別することはできません。

逆に95%のランダム振れ幅を知り、振れ幅から抜け出せれば、「ランダムとは違う、これは勝てる手法だ」と確信を持つことができるでしょう。

ランダムから抜け出す合格ライン(性能編)

『モンキーテスト』と呼ばれる方法で、検証を行います。

【モンキーテスト】
「まるで猿(モンキー)が操作する」前提で、入力操作などをランダム化して行うテスト手法。バグの発見や出力統計を把握する目的で行われる。

トレードでは、注文決済をランダム化して検証します。

具体例を、今回の検証方法に沿って、分かりやすく紹介しましょう。

準備するモノ・ルール説明

《準備するモノ》
・チャート：ドル円１分足・18年分
・トレーダー：6000人

《ルール説明》
・2000回トレードする
・同時に抱えられるポジションは１つ

検証手順

手順１：トレーダー6000人が自由に取引
手順２：検証結果を集計・加工
手順３：取引回数ごとに成績推移を分析

この検証で、「ランダムに●●回取引した」6000人分の結果から、ランダムに発生する”振れ幅”の可能性を測定することが可能です。

今回集計する成績は下記の二つです。

PF：勝ちトレードの合計利益/負けトレードの合計損失
勝率：勝ちトレード数/(勝ちトレード数＋負けトレード数)

PFの合格ライン

全く優位性がない場合、PFは1.0へ収束します。また手法性能は[PF1.5]あれば優秀と評価されます。

下記のグラフは、1〜200回における、500人分のPF推移です。

上振れした結果を見ると、100回以上検証しても、[PF3.0〜4.0]という規格外な優秀成績がありますね。

しかし、今回は500人、つまり500パターンですが、パターンを増やせば増やすほど、より都合の良い偶然が発生します。

そこで目安として、6000パターンから+2σ(95.45％)範囲の都合良さを合格ラインと考えグラフ化しました。

	30回	50回	100回	200回	300回	500回	1000回	2000回
PF	2.72	2.19	1.77	1.51	1.42	1.30	1.21	1.15

半分正解で、半分不正解。

例えば200回検証して[PF1.5]の場合、ランダムな結果[PF1.51]+手法の性能[PF-0.01]という内訳が十分ありえますね。

手法の性能とは、合格ラインとの”差”です。

つまり『合格ラインを突破した』とは、『手法を評価する準備ができた』状態。更に＋α検証する必要があります。

また取引結果の割合は、

・手法の分析通り5％
・ランダムな結果95%

ランダムを200回分収束させるために、[200回／0.95≒210回]取引が必要。

評価する＋αを考えると、[PF1.5]を評価するには250回が最低条件といえるでしょう。

勝率の合格ライン

次に同じ条件で勝率を見てみましょう。全く優位性がない場合、勝率は50%へ収束します。

下記のグラフは、1〜200回における、500人分の勝率推移です。

上振れした結果を見ると、200回以上検証しても、±5〜10％の誤差が簡単に発生してしまうと分かるでしょう。

もちろん勝率でも、都合が良すぎる偶然まで考えたら、キリがありません。

同じく6000パターンから+2σ(95.45％)範囲の都合良さを合格ラインとしてグラフ化します。

	30回	50回	100回	200回	300回	500回	1000回	2000回
勝率	68.28%(+18.28%)	63.92%(+13.92%)	60.32%(+10.32%)	57.42%(+7.42%)	56.02%(+6.02%)	54.54%(+4.54%)	53.24%(+3.24%)	52.36%(+3.36%)

ここで注意点が一つ。

リスクリワード比率＝負けトレード平均損失：勝ちトレード平均利益

例えば、利食い[+10pips]、損切り[-20pips]、リスクリワード１：２で完全ランダムに検証すると、勝率は次の通り収束します。

勝率＝10/(10+20)≒0.3333⇒33.33%

つまり、『リスクリワード1：2(33.33%)』で『100回(+10.32%)』検証した場合、おおよその合格ライン(+2σ(95.45％)範囲の都合良さ)は次の通りです。

合格ライン＝33.33%+10.32%＝43.65%

その通り。「ランダムとは違う」を確かめるだけなら、PFだけで問題ありません。

しかし手法の改善方針を確かめるなら、手法の分析”精度”、つまり《手法が原因で勝てた》確率を確認する必要があります。

例えば『リスクリワード1：1(50%)』で『1000回(+3.24%)』、検証した結果が勝率[65%]だった場合、測定できた手法の分析精度は次の通り。

分析精度＝65%-(50%+3.24%)＝11.76%

経験則ですが、分析の精度が20%を超える場合、本来獲れるはずのチャンスまで絞られています。ルールを緩めて、資金効率を上げても良いでしょう。

逆に分析の精度が5％未満の場合、不要なトレードが多く、取引コストを支払いすぎてます。チャンスを絞って、コストを抑える改善が必要です。

改善方針を確かめるなら、精度±5％までランダムの振れ幅を抑えたいところ。

最低でも500回は検証する必要があるでしょう。

ランダムから抜け出す合格ライン(pips編)

検証に不慣れな場合、取引数と合計pipsしか記録してない人も多いでしょう。

合計pipsの合格ラインが分かると、検証しながら「ランダムとは違う」が確かめられて便利ですね。

しかしpipsの振れ幅は、トレードスタイルや時間足によって大きく変わります。

そこで…

時間足：４通り（1分足、5分足、15分足、60分足）
想定手法：逆張り×４、乖離×４、順張り×４

計48通り×500パターン、合計24,000通りを検証しました。

具体例を、今回の検証方法に沿って、分かりやすく紹介しましょう。

準備するモノ・ルール説明

《準備するモノ》
・チャート：ドル円１分足・5分足・15分足・60分足（18年分）
・トレーダー：6000人(500×12)

《ルール説明》
・2000回トレードすること
・同時に抱えられるポジションは１つ
・グループ別に、だいたい●●本保有すること

検証手順

手順１：トレーダー6000人が自由に取引
手順２：検証結果を集計・加工
手順３：取引回数ごとに成績推移を分析

マルチタイムフレーム分析などで複数時間足を扱う場合、次の３つが判断基準です。

・取引タイミングを見る一つ上の時間足
・決済に使う時間足
・２番目に短い時間足

では早速、それぞれの合格ライン(+2σ(95.45％)範囲の都合良さ)を見ていきましょう。

1分足の損益合格ライン

1分足	30回 (pips)	50回 (pips)	100回 (pips)	200回 (pips)	300回 (pips)	500回 (pips)	1000回 (pips)	2000回 (pips)
5本保有	47.10	57.66	88.18	124.02	148.37	197.87	268.20	366.04
10本保有	60.14	75.80	110.90	153.96	186.73	240.32	335.40	499.48
15本保有	79.29	105.78	151.21	199.30	251.29	315.90	449.78	641.17
20本保有	80.39	105.99	154.66	241.13	286.33	367.37	519.18	707.07
25本保有	95.94	124.28	173.81	231.01	282.19	373.76	537.10	748.13
30本保有	100.06	122.43	187.65	262.56	327.45	436.99	596.37	811.65
35本保有	111.70	148.43	197.29	271.94	338.41	461.28	638.50	896.95
40本保有	129.21	163.32	225.36	325.63	383.92	516.92	759.74	1025.26
45本保有	119.28	155.10	221.13	306.18	369.35	484.15	685.88	937.22
50本保有	138.68	185.89	247.93	354.54	453.48	564.96	779.71	1113.22
55本保有	153.31	197.59	268.50	370.35	463.11	580.15	838.10	1130.65
60本保有	138.89	174.91	253.48	367.27	452.30	562.78	794.35	1126.48

5分足の損益合格ライン

5分足	30回 (pips)	50回 (pips)	100回 (pips)	200回 (pips)	300回 (pips)	500回 (pips)	1000回 (pips)	2000回 (pips)
5本保有	92.79	122.70	176.55	254.61	306.64	391.21	540.71	778.00
10本保有	132.71	177.40	237.00	334.25	401.62	495.96	708.80	1,018.12
15本保有	169.82	222.45	320.83	466.54	543.94	676.77	915.73	1,338.89
20本保有	174.83	210.03	309.27	435.35	527.87	693.07	1,054.17	1,433.65
25本保有	217.27	272.86	390.85	543.25	652.95	854.58	1,242.68	1,695.90
30本保有	239.08	284.46	409.91	584.31	727.15	915.13	1,293.78	1,810.09
35本保有	233.25	313.43	435.32	608.97	773.42	996.61	1,430.70	2,040.94
40本保有	258.55	336.35	469.96	706.84	827.07	1,105.99	1,557.76	2,194.64
45本保有	272.81	348.99	497.45	680.77	819.53	1,087.92	1,537.08	2,196.09
50本保有	277.91	362.70	546.22	783.99	921.86	1,158.39	1,640.28	2,393.53
55本保有	300.74	386.78	546.42	779.24	943.81	1,235.38	1,786.27	2,445.01
60本保有	327.42	425.00	610.31	852.16	1,064.44	1,332.73	1,865.94	2,601.48

15分足の損益合格ライン

15分足	30回 (pips)	50回 (pips)	100回 (pips)	200回 (pips)	300回 (pips)	500回 (pips)	1000回 (pips)	2000回 (pips)
5本保有	158.09	208.77	312.47	422.12	510.11	669.43	946.46	1,328.22
10本保有	217.68	297.19	426.72	593.25	705.74	947.69	1,367.95	1,873.46
15本保有	283.26	377.36	520.94	712.06	856.90	1,090.58	1,570.83	2,226.96
20本保有	328.99	416.75	593.63	785.30	973.18	1,267.81	1,759.79	2,453.54
25本保有	414.40	507.01	698.56	997.53	1,259.29	1,541.04	2,077.44	2,965.46
30本保有	396.01	497.56	719.29	1,000.62	1,228.62	1,574.69	2,207.36	3,118.97
35本保有	461.92	592.80	794.75	1,114.31	1,284.45	1,676.58	2,456.70	3,706.42
40本保有	438.73	559.65	793.49	1,134.20	1,416.73	1,723.85	2,482.39	3,625.63
45本保有	475.13	618.70	852.96	1,214.54	1,535.37	1,971.81	2,810.15	3,696.54
50本保有	497.71	660.03	891.93	1,266.38	1,497.33	1,922.33	2,810.40	3,920.13
55本保有	524.34	664.91	949.11	1,293.44	1,631.39	2,115.24	2,959.57	3,973.18
60本保有	516.35	686.69	994.22	1,440.85	1,747.94	2,194.41	3,319.35	4,669.71

60分足の損益合格ライン

60分足	30回 (pips)	50回 (pips)	100回 (pips)	200回 (pips)	300回 (pips)	500回 (pips)	1000回 (pips)	2000回 (pips)
5本保有	334.51	416.37	592.71	859.97	1,044.93	1,368.67	1,935.62	2,678.99
10本保有	448.62	578.95	783.54	1,156.87	1,419.14	1,868.49	2,742.45	3,715.61
15本保有	520.05	676.22	969.09	1,353.43	1,700.70	2,158.34	3,080.22	4,423.77
20本保有	608.87	789.04	1,130.36	1,574.95	2,013.83	2,540.28	3,586.53	4,858.55
25本保有	666.69	895.80	1,305.88	1,935.77	2,271.29	2,846.59	4,030.77	5,735.13
30本保有	765.33	982.49	1,444.42	1,989.33	2,529.86	3,065.84	4,241.43	5,852.42
35本保有	811.82	1,012.82	1,484.58	2,052.24	2,605.93	3,320.78	4,539.99	6,516.32
40本保有	903.92	1,156.90	1,593.09	2,233.85	2,729.74	3,670.23	5,007.78	7,313.57
45本保有	886.79	1,193.97	1,712.14	2,422.53	2,963.90	3,893.11	5,517.91	7,670.36
50本保有	984.78	1,255.35	1,675.20	2,408.73	3,050.01	3,850.90	5,533.71	8,207.50
55本保有	1,040.77	1,351.28	1,954.35	2,781.17	3,254.46	4,198.79	5,977.19	8,349.88
60本保有	1,068.40	1,366.19	1,861.74	2,642.80	3,261.07	4,427.72	6,250.50	8,855.94

まとめ：「●●回すれば大丈夫」は存在しない

多くのトレーダーが《手法が原因で勝てた》割合を知らないため、「100回やったら…」「1000回なら…」と回数に注目します。

そのため「●●回検証したらいいですか？」と判断を委ねて、他責思考に陥る初心者が多いです。

今回、『ランダムとは違う』が判断できるよう、合格ラインを紹介しました。

もう検証に他責思考を持ち込まず、「これは使える手法だ」と自信をもって断言できるでしょう。

トレードとは、5％の優位性を確保するために、95%のランダムな勝ち負けに耐える、”運用力”が試される世界。

ランダムな勝ち負けを乗り越える感覚は、デモトレードや実トレードでは実現困難。まさに検証したトレーダーだけが辿り着ける境地です。

ぜひ合格ラインを突破して、揺るがない数的根拠で【繰り返して勝つ】を身に付けてください。