【FX検証】85億回試して分かったボリンジャーバンドで勝つ方法【±2σタッチでOK】

結論、順張りと逆張りの両方で使えます。

具体的には、逆張りで最大3.09pips、順張りで最大3.19pips有利になります。

しかしボリンジャーバンドは、非常に勘違いされやすいインジケータです。

理由は分かりやすさにあり、多くのトレーダーが初心者時代にボリンジャーバンドへ触れて、誤った経験を積み上げてしまいます。

私も5年以上ボリンジャーバンドを扱ってますが、活かせるようになるまで3年かかりました。

断言しますが、ボリンジャーバンドはσタッチだけで十分勝ち抜けます。難しい分析は一切不要です。

そこで今回は、ボリンジャーバンドで勘違いされやすい要素を３つ深堀り、約12億回の検証結果から勝てるポイントをランキングで紹介します。

本記事の執筆者

この記事を読むことで、浅い通説から卒業し、数的根拠を持つボリンジャーバンドの専門家へと一気に成長できるでしょう。

「レンジでは使えません」「バンド幅に注意しましょう」などの感覚論は一切使いません。

機械的な検証なので、初心者でも今日から活用できますよ。

ボリンジャーバンドの勘違い３選

繰り返しますが、ボリンジャーバンドは非常に勘違いされやすいインジケータです。

移動平均線と肩を並べるほど有名なので、よく調べられていない通説が、ネット上どころか書籍でも紹介されてます。

うわさ話や風評を好む傾向は、人間の本能部分から湧く欲求。しっかり払拭しないと、正しい知識を身に付ける大きな障害となるでしょう。

そこで機械的な数的根拠へ入る前に、正しい知識をインストールすべく、ボリンジャーバンドの勘違いを３つ深掘ります。

確率以上にはみ出てしまう

多くの場合、ボリンジャーバンドは標準偏差[±2σ＝95.4%][±3σ=99.7%]という確率とセットで紹介されます。

しかし実際には、±2σバンド内に８割程度しか収まりません。

原因は以下の２つです。

・必要なサンプル数が少なすぎる
・算出された場所と表示がズレている。

必要なサンプル数が少ない

ボリンジャーバンドの人気な期間として、過去20本や25本、長くて300本のロウソク足が使われます。

これは、統計学上で必要な本数としては、非常に少ない数です。

ボリンジャーバンドの開発者である[ジョン・ボリンジャー]氏も、次の通り警告しています。

バンドを構成するときに標準偏差の計算を用いたといっても、統計学的な想定をするには注意が肝要である。ボリンジャー・バンドを作る際に、そのほとんどの場合採用する標本の数が統計学的な意味を持つには少なすぎ、また標本が正規分布することはまれである。

引用：ジョン・A・ボリンジャー著『ボリンジャーバンド入門』

分かりやすくまとめると、ボリンジャーバンドで扱う[±2σ＝95.4%][±3σ=99.7%]は、統計学的に信用度が低い数字です。

算出された場所と表示がズレている

具体的には、ロウソク足[期間/2]本だけ進んで表示されてます。

例えば期間20なら10本、期間100なら50本、といった具合です。

計算式にすると分かりやすいでしょう。

本来の計算式：期間20の平均＝(1+2+3+…+18+19+20)/20＝10.5
チャート表示：期間20の平均⇒右端(20)

期間[20]バンド幅[2σ]を10本ズラして表示しました。おおよそ95%のロウソク足がバンド内に収まっていると分かるでしょう。

重要なのは、参考にならない原理に気付くこと。

95.4%や99.7%といった確率の言い訳から卒業することが、σタッチを『一貫したシグナル』として扱う第一歩です。

改めて一つ、『一貫したシグナル』に仮説を立てましょう。

【仮説】
[期間/2本]遅れたσ値へ価格がタッチした後、価格はどの程度<伸びやすい？/反発しやすい？>

仮説に答えが出せると、σタッチという『一貫したシグナル』の扱い方が見えてきますね。

開発者は順張りで活用

勉強熱心な人ならご存知でしょう。

ボリンジャーバンドの開発者[ジョン・ボリンジャー]氏は、+σタッチで売り/ｰσタッチで買い、という逆張り戦略を否定しています。

ボリンジャー・バンドの外側の終値はトレンド持続のシグナルの可能性はあるが、反転のシグナルではない。これはいくつかの非常に優れたボラティリティー・ブレイクアウト・システムの中で、ボリンジャー・バンドを使って明らかにしたとおりである。

引用：ジョン・A・ボリンジャー著『ボリンジャーバンド入門」

にもかかわらず、σタッチの逆張り戦略は、証券会社が紹介するほど有名な戦略です。

事実、プロトレーダーの間でも頻繁に活用されており、その有用性が証明されています。

結論、どちらでも使えます。

理由は開発経緯です。

当時はエンベロープなどの固定幅インジケータしかなく、値動きの大きさに合わせた分析が非常に面倒でした。そこで標準偏差を算出し、値動きの大小に自動で合わせるインジケータとして開発されたのが、ボリンジャーバンドです。

あくまで調整の自動化が目的であり、開発経緯と扱い方に深い関係はありません。

エンベロープは、順張り/逆張りどちらにも用いられるインジケータです。

派生したボリンジャーバンドも、両方に優位性があると考えられるでしょう。

まとめると、どちらか片方に決めつけるから、反対の優位性に当たってしまい、余計な損を重ねてしまいます。

組み合わせれば勝てる

結論、ボリンジャーバンドにライン・移動平均線・MACDなどを組み合わせても、トレード成果は２割も変わりません。

テクニカル分析を組み合わせること自体は有効です。実際、EAで機械的に検証すると、設定値によって長期間勝ち抜く組み合わせが見つかります。

２割とは、トレード成果に影響する、手法的要素と心理的要素の割合です。

トレーダーにテクニカル分析情報を提供する、コンピュトラック・ソフトウェア社社長[ティモシー・スレーター]は、次の通り語っています。

ファンダメンタル分析またはテクニカル分析のどちらを使おうとも、トレードの成否を決めるのは心理的な要因が八〇％、トレード手法はわずか二〇％しか影響していないと心から思うようになった。

引用：マーク・ダグラス著『規律とトレーダー』

EA業界でも、失敗原因の大多数は、感情的な決済やLot調整です。

つまり、情報の権威性・実績・レビュー評価・あらゆる側面で優秀な手法を使っても、心理的要因が揃わない限り、トレードは失敗します。

結論、圧倒的にデータが足りてません。

具体的には、負けパターンを含めたデータが不足しています。

２つの文章を比較してみましょう。

①「AとBを組み合わせれば勝てます」
②「Aだけだと●●が原因で負けます。Bと組み合わせることで、●●が解消するため勝てます」

②のほうが納得しやすいですね。

ボリンジャーバンドとの組み合わせ手法でも、ボリンジャーバンド単体でなぜ負けるかを知らないと、手法に納得できません。

多くのトレーダーが、答え(勝てるデータ)だけを探します。

例えるなら、自分で自分に片面提示(メリットしか伝えない)営業しているのと同じ。反論(疑問)が浮かび、納得感が薄れて当然です。

勝てる根拠の土台として勝てない根拠を集めることが、心理的要因を攻略する鍵といえるでしょう。

ボリンジャーバンドσタッチの性能

確率の言い訳から卒業したところで、改めてσタッチを『一貫したシグナル』とし、シグナルの性能を紹介しましょう。

前述した通り、ボリンジャーバンドには順張り/逆張り、両方の優位性があると考えられます。

心理的要因からトレード成果へ繋げるため、勝てない根拠も揃えることが重要です。

そこで、約12億回の取引サンプルから、ボリンジャーバンドσタッチの性能を網羅的に分析しました。

手法が存在しない検証

まず大前提として、今回の検証に手法は存在しません。

『モンキーテスト』と呼ばれる方法で、検証を行います。

【モンキーテスト】
「まるで猿(モンキー)が操作する」前提で、入力操作などをランダム化して行うテスト手法。バグの発見や出力統計を把握する目的で行われる。

トレードでは、プログラム(EA)を使い、決済をランダム化して検証します。

分かりやすい例え話を、今回の検証方法にそって紹介しましょう。

準備するモノ

・トレーダー300人
・チャート：ドル円/ユーロドル・１分足/５分足・7年分

検証ルール

・終値が+σバンドより上で確定したら、次の始値で売り（逆張り）注文
・終値がｰσバンドより下で確定したら、次の始値で買い（逆張り）注文
・およそ[○○本]保有、足確定で決済
・複数ポジション：なし

検証手順

手順１：各トレーダーへ注文ルールのみのEAを配布
手順２：トレーダー300人がランダムに決済
手順３：取引結果300サンプルを集計/分析

決済がランダムなので、検証結果への影響は注文ルールのみです。

つまり、σタッチ注文による性能が分かります。

イメージしやすいよう、次の数値を性能として考えましょう。

【完全ランダムと比較し、期待利得（１取引の平均）が何pipsズレるか？】

完全ランダムで取引すると、期待利得はスプレッドへ収束します。

今回は分かりやすく、スプレッドは[1.0pips]で固定。

計算式は次の通りです。

σタッチ注文による性能　＝　検証結果の期待利得　－　1.0pips

グラフにまとめると、

ドル円は順張り有利

ドル円１分足

次のグラフは、ドル円の１分足による検証結果です。

平均保有本数[５〜60]本の12通り。ボリンジャーバンドの期間[20〜300]の15通り。σ値[2.0σ/2.5σ/3.0σ]の３通り。合計540通りの取引データとなります。

一番左端の期間[20]σ値[2.0σ]を除き、ほぼ全ての設定値がマイナス方向へ伸びてますね。

これは、ボリンジャーバンドのσタッチから『価格は順方向へ動きやすい』と考察できます。

つまり、順張り戦略が有効です。

数値化すると、

・期間[20]、σ値[2.0σ]、平均[60]本保有で、約0.11pips逆張り有利
・期間[300]、σ値[2.0σ]、平均[60]本保有で、約0.40pips順張り有利
・期間[300]、σ値[2.5σ]、平均[60]本保有で、約0.46pips順張り有利
・期間[200]、σ値[3.0σ]、平均[60]本保有で、約0.48pips順張り有利

ドル円５分足

同様に、ドル円５分足による検証結果を見ていきましょう。

ブレは大きいですが、５分足でもほぼ全ての設定値がマイナス方向へ伸びてますね。

ドル円５分足でも、ボリンジャーバンドのσタッチから『価格は順張り方向へ動きやすい』と考察できます。

つまり、順張り戦略が有効です。

数値化すると、

・期間[20]、σ値[2.0σ]、平均[５～60本]の保有で、優位性なし
・期間[180]、σ値[2.0σ]、平均[60]本(300分)保有で、約0.77pips順張り有利
・期間[300]、σ値[2.5σ]、平均[55]本(275分)保有で、約1.26pips順張り有利
・期間[300]、σ値[3.0σ]、平均[60]本(300分)保有で、約2.20pips順張り有利

ユーロドルは逆張り有利

ユーロドル１分足

次は、通貨ペアを変えてユーロドル１分足の検証結果を見ていきましょう。

ドル円とは真逆で、全ての設定値がプラス方向へ伸びてますね。

これは、ボリンジャーバンドのσタッチから『価格は逆方向へ動きやすい』と考察できます。

つまり、逆張り戦略が有効です。

数値化すると、

・期間[20]、σ値[2.0σ]、平均[60]本保有で、約0.16pips逆張り有利
・期間[300]、σ値[2.0σ]、平均[60]本保有で、約0.34pips逆張り有利
・期間[260]、σ値[2.5σ]、平均[60]本保有で、約0.49pips逆張り有利
・期間[280]、σ値[3.0σ]、平均[60]本保有で、約0.60pips逆張り有利

ユーロドル５分足

最後は、ユーロドル５分足による検証結果です。

ブレは大きいですが、５分足でも全ての設定値がプラス方向へ伸びてますね。

ユーロドル５分足でも、ボリンジャーバンドのσタッチから『価格は逆張り方向へ動きやすい』と考察できます。

つまり、逆張り戦略が有効です。

数値化すると、

・期間[20]、σ値[2.0σ]、平均[60](300分)本保有で、約0.50pips逆張り有利
・期間[60]、σ値[2.0σ]、平均[60](300分)本保有で、約0.98pips逆張り有利
・期間[260]、σ値[2.5σ]、平均[60](300分)本保有で、約1.12pips逆張り有利
・期間[220]、σ値[3.0σ]、平均[60](300分)本保有で、約1.36pips逆張り有利

検証結果の考察

前提条件を無視すると、勝つことは難しいでしょう。

ドル円2.20pipsの有利、ユーロドル1.32pipsの有利は、毎日24時間トレードした平均値。

平均値なのでデータの中には、より有利な時間も、逆に不利な時間も存在します。

「2.20pips順張り有利だ」と鵜呑みにし、相場が動かない早朝だけトレードしては、目も当てられませんね。

ボリンジャーバンドを扱う、手法の方針が分かります。

具体的には、次の通り考察できるでしょう。

・　ドル円　１分足/５分足では、σタッチは順張り根拠と相性がよい。
・ユーロドル１分足/５分足では、σタッチは逆張り根拠と相性がよい。

トレード戦略を、わざわざ不利な方向から考える必要はありません。

有利な方向から考えれば、早く勝ち筋を掴めます。

24時間トレードした平均値は、戦略を組み上げる”基盤”として活用しましょう。

ランダムでも勝ち抜くボリンジャーバンドの使い方

この記事のテーマは、ボリンジャーバンドの正しい使い方ではありません。

タイトル通り、ボリンジャーバンドで『勝つ方法』です。

24時間トレードの平均値から考察した戦略方針は、『勝つ方法』とはズレてますね。

ここからは、初心者でもそのまま扱えるよう、実践ベースで検証します。

カギは時間フィルタ

私がEA開発で活用(乱用)している《時間フィルタ》を活用します。

具体的には、注文時間を15分ごとに分割します。

一般的にトレードが行われるであろう時間は、９時～翌朝４時までの19時間。

つまり19×4=76通り検証を行う計算です。

検証方法に沿って、分かりやすく紹介しましょう。

準備するモノ

・トレーダー300人
・チャート：ドル円/ユーロドル・１分足/５分足・７年分
・注文EA：ボリンジャーバンド[20][2.0σ]タッチ注文
　⇒指定された15分間のみ注文可能

検証ルール

・終値が+σバンドより上で確定したら、次の始値で売り（逆張り）注文
・終値がｰσバンドより下で確定したら、次の始値で買い（逆張り）注文
・だいたい[○○本]保有した始値で決済
・複数ポジション：なし

この検証で、 σタッチ注文による性能を15分間隔で分析できます。

まとめると…。

平均保有本数：[５〜60]本の12通り
指定された15分：[９時～翌朝4時]の76通り

１チャートにつき合計912パターン、ボリンジャーバンド[20][2.0σ]を検証します。

今回の検証で[300][3.0σ]を使わない理由は、シグナル数不足です。

例えばユーロドル5分足を15分間隔で分割すると、[300][3.0σ]へのσタッチは年平均６回程度。

年６回×７年間＝42回のシグナルからでは、将来の傾向は掴めないでしょう。

[20][2.0σ]であれば、15分間隔で分割しても、σタッチは年平均47回程度。

年47回×７年間＝329回のシグナルから分析すれば、データとして信頼が置きやすいですね。

トレードでは、不確実な大きい優位性より、小さくても確実な優位性を捉えることが重要です。

1分足での検証結果

ドル円１分足

次のグラフは、ドル円の１分足による検証結果です。

時間帯によっては、15分単位でも上方向(逆張り有利)/下方向(順張り有利)の反転が発生してますね。

*（時間軸はGMT±0を採用。グラフ表記から＋９時間で、日本時間(GMT+9)になります）。

24時間トレードした検証では、期間[20]σ値[2.0σ]平均[60]本保有で約0.11pips逆張り有利でした。

15分分割したグラフから読み取ると、逆張りで最大約0.64pips、順張りで最大0.74pipsの有利が見込めます。

また、12時15～30分(日本時間21時15～30分)では、

・平均 5本保有で約0.25pips逆張り有利
・平均10本保有で約0.32pips逆張り有利

短い保有時間で、24時間トレードの優位性を上回る特徴が見られました。

このことから、次の通り考察できるでしょう。

大きな経済指標がある21時30分直前に決済する人が多い
⇒σタッチが決済の合図になる
⇒短期的な逆張りが有効

ユーロドル１分足

次は、ユーロドルの１分足による検証結果です。

ドル円と比較すると、時間帯によって優位性がある時間/ない時間がハッキリ分かれますね。

特に下記の時間は、グラフが上方向(逆張り)にも下方向(順張り)にも伸びてないことが分かるでしょう。

・東京相場の後半：3時～6時(日本時間12時～15時)
・欧州相場の後半：9時～12時(日本時間18時～21時)

この時間帯では、σタッチシグナルを使ってトレードする旨味がありません。

しかし米国相場では、12時15分〜30分(日本時間21時15〜30分)にて、最大約1.01pips逆張り有利です。

24時間トレードだと最大約0.16pips逆張り有利なので、実に6倍以上の優位性となります。

12時15分〜30分(日本時間21時15〜30分)の逆張り有利はドル円でも共通しており、より確実性の高い優位性といえるでしょう。

1分足ランキング

前述した通り、15分で分割の検証グラフには、合計912パターンのデータが含まれます。

しかし912パターンの性能を、全てを把握する必要はありません。

データを武器として使うだけなら『大きな有利』or『それ以外』だけで大丈夫。

分かりやすくいうと、ランキング上位を覚えることが最善策です。

そこで、順張り/逆張り両方の上位３つを、ランキング形式で紹介します。

ドル円１分足

《逆張り》

1位：  6時45分～  7時00分(日本時間15時45分～16時00分)：60本保有：-36.63(0.74pips)
2位：15時15分～15時30分(日本時間  0時15分～  0時30分)：60本保有：-39.80(0.60pips)
3位：  1時00分～  1時15分(日本時間10時15分～10時30分)：45本保有：-48.10(0.52pips)

《順張り》

1位：13時15分～13時30分(日本時間22時15分～22時30分)：60本保有：-173.87(0.74pips)
2位：11時45分～12時00分(日本時間20時45分～21時00分)：60本保有：-162.56(0.63pips)
3位：  1時45分～  2時00分(日本時間10時45分～11時00分)：60本保有：-156.10(0.56pips)

ユーロドル１分足

《逆張り》

1位：12時15分～12時30分(日本時間21時15分～21時30分)：60本保有：0.01(1.01pips)
2位：13時30分～13時45分(日本時間22時30分～22時40分)：60本保有：-0.17(0.83pips)
3位：15時15分～15時30分(日本時間  0時15分～  0時30分)：60本保有：-0.24(0.76pips)

《順張り》

1位：13時45分～14時00分(日本時間22時45分～23時00分)：60本保有：-1.62(0.62pips)
2位：  8時15分～  8時30分(日本時間17時15分～17時30分)：60本保有：-1.48(0.48pips)
3位：14時00分～14時15分(日本時間23時00分～23時15分)：55本保有：-1.22(0.22pips)

5分足での検証結果

おまたせしました。本命の検証です。

ドル円５分足

次のグラフは、ドル円の５分足による検証結果です。

順張り/逆張り両方に、1.00pipsを超える優位性が何度も発生しています。

また時間帯によっては、60本(300分)までに優位性の伸びが止まるグラフが存在します。

このことから、ポジションを伸ばす目安時間が読み取れるでしょう。

値動きとエントリー根拠の相関性が薄れるため、ポジションを長く保有するだけ、リスクも大きくなります。

「いつまで伸ばすか」というデータ根拠は、「いつ入るか」というデータ根拠よりも大切です。

ユーロドル５分足

次のグラフは、ユーロドルの５分足による検証結果です。

ドル円と比較すると、上方向(逆張り)に大きな優位性が目立ちます。

まず注目したいのが、

・7時30分(日本時間16時30分)
・9時00分(日本時間18時30分)

大きな逆張り有利から、30分後には大きな順張り有利へ転換します。

このことから、σタッチシグナルを起点にトレンドへ乗りやすいと考察できるでしょう。

次に注目したいのが,

16時45分〜17時00分(日本時間1時45分〜2時00分)

米国相場の前半〜中盤で曖昧な優位性が続いた後、唐突に強い逆張り優位性が発生します。

これを相場特徴から考察すると、

①米国相場の前半は、１日で最もトレンドが発生しやすい。
②逆張り優位性＝トレンドの終端。
③順張りポジションを保有し続けると、含み益が減る。

つまり、σタッチシグナルが決済目安として活躍します。

5分足ランキング

シンプルに勝ち抜くだけなら、やはり『大きな有利』or『それ以外』だけで問題ありません。

しかし前述した通り、5分足では60本(300分)までに伸びが止まる優位性もあります。

そこで5分足のランキングでは、保有時間を含めた優位性上位に加え、５～60本保有の平均から総合的に評価した優位性を紹介します。

ドル円５分足

《逆張り：最大》

1位：  6時30分～  6時45分(日本時間15時30分～15時45分)：60本保有：158.33(2.58pips)
2位：  1時30分～  1時45分(日本時間10時30分～10時45分)：60本保有：97.55(1.98pips)
3位：10時45分～11時00分(日本時間19時45分～20時00分)：60本保有：87.83(1.88pips)

《順張り：最大》

1位：12時45分～13時00分(日本時間21時45分～22時00分)：45本保有：-419.70(3.19pips)
2位：  4時30分～  4時45分(日本時間13時30分～13時45分)：30本保有：-361.99(2.62pips)
3位：14時30分～14時45分(日本時間23時30分～23時45分)：60本保有：-318.40(2.18pips)

《逆張り：平均》

1位：  6時30分～  6時45分(日本時間15時30分～15時45分)：74.50(1.75pips)
2位：  1時00分～  1時15分(日本時間10時00分～10時15分)：32.72(1.33pips)
3位：18時30分～18時45分(日本時間  3時30分～  3時45分)：29.67(1.30pips)

《順張り：平均》

1位：12時45分～13時00分(日本時間21時45分～22時00分)：-314.49(2.14pips)
2位：  4時30分～  4時45分(日本時間13時30分～13時45分)：-266.22(1.66pips)
3位：  1時15分～  1時30分(日本時間10時15分～10時30分)：-263.01(1.63pips)

ユーロドル５分足

《逆張り：最大》

1位：  7時30分～  7時45分(日本時間16時30分～16時45分)：60本保有：2.09(3.09pips)
2位：  9時00分～  9時15分(日本時間18時00分～18時15分)：60本保有：1.71(2.71pips)
3位：16時45分～17時00分(日本時間  1時45分～  2時00分)：55本保有：1.70(2.70pips)

《順張り：最大》

1位：  8時30分～  8時45分(日本時間17時30分～17時45分)：60本保有：-2.49(1.49pips)
2位：11時30分～11時45分(日本時間20時30分～20時45分)：60本保有：-1.97(0.97pips)
3位：  2時30分～  2時45分(日本時間11時30分～11時45分)：60本保有：-1.93(0.93pips)

《逆張り：平均》

1位：  7時30分～  7時45分(日本時間16時30分～16時45分)：1.31(2.31pips)
2位：16時45分～16時15分(日本時間  1時45分～  2時00分)：0.93(1.93pips
3位：12時00分～12時15分(日本時間21時00分～21時15分)：0.90(1.90pips)

《順張り：平均》

1位：  9時45分～10時00分(日本時間18時45分～19時00分)：-1.99(0.99pips)
2位：  8時30分～  8時45分(日本時間17時30分～17時45分)：-1.95(0.95pips)
3位：  2時30分～  2時45分(日本時間11時30分～11時45分)：-1.58(0.58pips)

まとめ：85億回のデータは心の支え

この記事の裏の目的は、データ数の暴力で深堀り、ボリンジャーバンドσタッチの『数的根拠』と『それ以外の情報』に圧倒的な差を作ることです。

「±2σに95.4%も収まらない」「他インジケータと組み合わせれば勝てる」「開発者は順張りで使ってる」「トレンド相場では使えません」「バンド幅に注意しましょう」

ここまで読まれたあなたなら、いかに的外れな悩みだったか気付けるでしょう。

改めて断言しますが、ボリンジャーバンドはσタッチだけで十分勝ち抜けます。

これは、ボリンジャーバンドのσタッチを85億回試し、その99%以上を占める勝てないデータ根拠によって支えられた結論です。

ぜひボリンジャーバンドを使って、勝ち筋を掴んでください。